РТС опубликовала информацию об открытых позициях по фьючерсу на индекс РТС.
www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
(таблицу в нормальном виде скопировать  в топ не удается)

Как вы интерпретируете опубликованные цифры? Какие выводы? Прошу высказывать свои соображения.

Я вижу примерно так:

1. И по физическим, и по юридическим лицам по сравнению с прошлой неделей существенно снизилось количество удерживаемых длинных и коротких позиций — от 26 до 34% (строка 3). Это связано с экспирацией мартовского фьючерса, при этом июньский фьючерс еще не успел набрать обороты. Т.е., неопределенности в целом стало больше. Вышедшие из мартовских контрактов и не зашедшие в июньские пока не определились.
2. Уменьшение количества контрактов за неделю произошло более или менее пропорционально (строка 3), количество держателей длинных и коротких позиций различается не более, чем на 8% (строка 4), среднее колличество контрактов long и short на одного участника составляет соответственно 1118 и 1181 для юрлиц, 32 и 22 — для физлиц. Конечно, 32 и 22 — это большая разница (почти 50%), но не эти держатели определят направление движения рынка.

Выводов нет. Что-то вроде паритета.